Труды КарНЦ РАН :: Публикации
Труды КарНЦ РАН :: Публикации

Труды КарНЦ РАН :: Публикации
Карельский научный центр РАН
ISSN 1997-3217
Труды КарНЦ РАН :: Публикации
Редакционный совет Редакция Положение Авторам Рецензентам Инструкции English version
Труды КарНЦ РАН :: Публикации

Электронный журнал OJS



Серии

Биогеография

Экспериментальная биология

Математическое моделирование и информационные технологии

Геология докембрия

Экологические исследования

Лимнология

Гуманитарные исследования (2010-2015)

Регион: экономика и управление (2012-2015)



Выпуски

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

2012 год

2011 год

2010 год

2009 год

1999-2008 годы

1947-1964 годы


ПУБЛИКАЦИИ
В.Н. Гридин, А.Ю. Голубин, М.Н. Петрова.
Оптимальные стратегии страхования индивидуальных рисков и суммарного ущерба для статической модели
// Труды КарНЦ РАН. No 1. Сер. Математическое моделирование и информационные технологии. Вып. 4. 2013. C. 17-25
Ключевые слова: оптимальный дележ риска, страхование, перестрахование, функция полезности.
Статья посвящена решению задачи оптимального управления риском в статической модели, где разрешен выбор как стратегии страхования риска отдельного клиента, так и стратегии перестрахования суммарного риска. Интересы клиентов и перестраховщика учтены введением дополнительных ограничений с вероятностью единица на их остаточные риски. Оптимальным с точки зрения полезности страховщика оказывается stop loss перестрахование с верхним пределом и страхование, представляющее собой комбинацию stop loss стратегии и франшизы. Приведен пример, иллюстрирующий доказанные результаты в случае экспоненциальной функции полезности страховщика.

Оптимальные стратегии страхования индивидуальных рисков и суммарного ущерба для статической модели (469 Kb, скачиваний: 255)



  Последние изменения: 7 июля 2013